Vyvinuli jsme algoritmus, který dokáže odhalit obchodníky zneužívající zpoždění mezi burzami. Díky tomu se podařilo zablokovat praktiky, které byly sice technicky legální, ale deformovaly trh a poškozovaly běžné investory.
Obchodování se tak stalo bezpečnější a férovější, což posílilo důvěru a přitáhlo nové klienty.
Zákazník řešil problém na finančních trzích, kde se během jediné hodiny obchodovalo s částkami v řádech milionů dolarů. Uměl odhalit automatické obchodní roboty, ale nikoliv lidi, kteří využívali vlastní nástroje k extrémně rychlému obchodování. Tito obchodníci dokázali nakoupit na jedné burze a během zlomku vteřiny prodat na jiné za výhodnější cenu. Využívali přitom technických zpoždění mezi burzami, což bylo sice legální, ale odporovalo principům férového obchodování a poškozovalo běžné investory.
Úkolem bylo vytvořit algoritmus, který takové obchodníky odhalí a dokáže zablokovat. Využili jsme analýzu obchodního chování a kontextualizaci informací z více než 50 charakteristik obchodních účtů. Nasadili jsme algoritmy učení bez učitele, protože neexistovala žádná „pravda“ (ground truth), podle které by bylo možné učit klasické modely. Výsledky jsme prezentovali prostřednictvím interaktivní aplikace, která umožnila odborníkům zkoumat různé scénáře a ověřovat relevantní parametry.
Díky našemu řešení dokáže zákazník identifikovat ostré obchodníky v reálném čase a předejít manipulacím, které deformují trh. Obchodování se stalo bezpečnější a férovější, což zvýšilo důvěru investorů a přilákalo nové klienty. Algoritmus je navíc využíván dodnes.
